TSLab API Docs  1
Класс TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended

Улыбка Алексея: разворачивание шаблона из безразмерных координат. Автоматически делается симметризация и гладкое продление на бесконечность. Подробнее...

Граф наследования:TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended:
TSLab.Script.Options.IFunction

Открытые члены

 SmileFunctionExtended (NotAKnotCubicSpline template, double ivAtm, double slope, double shape)
 Инициализация с заданием шаблона Подробнее...
 
 SmileFunctionExtended (NotAKnotCubicSpline template, double ivAtm, double slope, double shape, double f, double dT)
 
double Value (double strike)
 Вычислить волатильность на указанном страйке Подробнее...
 
bool TryGetValue (double strike, out double iv)
 Вычисление значения интерполированной функции в произвольной точке Подробнее...
 
IFunction HorizontalShift (double shift)
 Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси F (ЦЕНЫ БА) Подробнее...
 
IFunction VerticalShift (double vertShift)
 Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси (волатильности) Подробнее...
 
IFunction DeriveD1 ()
 
XElement ToXElement ()
 Сериализация функции в виде XElement Подробнее...
 

Открытые атрибуты

double F = 120000
 Текущая цена БА Подробнее...
 
double dT = 1.0 / 12.0
 Текущее время до экспирации Подробнее...
 
double IvAtm = 0.3
 Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть') Подробнее...
 
double Slope = -0.1
 Наклон (не в %, а 'как есть') Подробнее...
 
double Shape = 0.0
 Форма (не в %, а 'как есть') Подробнее...
 
bool UseTails = true
 

Подробное описание

Улыбка Алексея: разворачивание шаблона из безразмерных координат. Автоматически делается симметризация и гладкое продление на бесконечность.

Конструктор(ы)

TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.SmileFunctionExtended ( NotAKnotCubicSpline  template,
double  ivAtm,
double  slope,
double  shape 
)

Инициализация с заданием шаблона

Аргументы
templateшаблон БЕЗ СИММЕТРИЗАЦИИ!

Методы

IFunction TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.HorizontalShift ( double  shift)

Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси F (ЦЕНЫ БА)

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

XElement TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.ToXElement ( )

Сериализация функции в виде XElement

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

bool TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.TryGetValue ( double  strike,
out double  iv 
)

Вычисление значения интерполированной функции в произвольной точке

Аргументы
strikeаргумент функции (страйк)
ivзначение IV в этой точке (не в %, а 'как есть')
Возвращает
false – если возникли какие-то проблемы при вычислениях

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.Value ( double  k)

Вычислить волатильность на указанном страйке

Аргументы
kстрайк
Возвращает
волатильность годовая (не в %, а 'как есть')

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

IFunction TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.VerticalShift ( double  vertShift)

Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси (волатильности)

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

Данные класса

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.dT = 1.0 / 12.0

Текущее время до экспирации

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.F = 120000

Текущая цена БА

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.IvAtm = 0.3

Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть')

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.Shape = 0.0

Форма (не в %, а 'как есть')

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.Slope = -0.1

Наклон (не в %, а 'как есть')