Класс доступа к данным по ценной бумаге во время торгов. Подробнее...

Граф наследования:TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt:

Открытые члены
void	NewOrder (OrderType type, bool isBuy, double price, double quantity, string signal)
	Выставить новую заявку. Подробнее...

void	NewOrder (OrderType type, bool isBuy, double price, double slippage, double quantity, string signal)
	Выставить новую заявку. Подробнее...

void	ChangeOrder (IOrder order, OrderType type, double?newPrice, double?slippage, double?newQuantity, string signal)
	Выставить новую заявку. Подробнее...

void	CancelOrder (IOrder order)
	Отменить заявку. Подробнее...

Открытые члены унаследованные от TSLab.Script.ISecurity
IList< IQueueData >	GetBuyQueue (int barNum)
	Получить очередь заявок для выбранной свечи, либо null если это не возможно. Подробнее...

IList< IQueueData >	GetSellQueue (int barNum)
	Получить очередь заявок для выбранной свечи, либо null если это не возможно. Подробнее...

IList< Trade >	GetTrades (int barNum)
	Получить список сделок для выбранной свечи. После сжатия всегда возвращается пустой список. Подробнее...

ISecurity	CompressTo (int interval)
	Сжать свечи ценной бумаги в новый интервал и получить список сжатых свечей. Подробнее...

ISecurity	CompressTo (Interval interval)
	Сжать свечи ценной бумаги в новый интервал и получить список сжатых свечей. Подробнее...

ISecurity	CompressTo (Interval interval, int shift)
	Сжать свечи ценной бумаги в новый интервал и получить список сжатых свечей. Подробнее...

ISecurity	CompressTo (Interval interval, int shift, int adjustment, int adjShift)
	Сжать свечи ценной бумаги в новый интервал и получить список сжатых свечей. Подробнее...

IList< double >	Decompress (IList< double > candles)
	Расжатие списка чисел и создание нового списка значений с плавающей точкой по оригинальному интервалу ценной бумаги. Подробнее...

IList< TK >	Decompress< TK > (IList< TK > candles, DecompressMethodWithDef method)
	Расжатие списка TK и создание нового списка значений TK по оригинальному интервалу ценной бумаги. Подробнее...

void	ConnectSecurityList (IGraphList list)
	Подключить график к ценной бумаге для обновления в режиме реального времени. Подробнее...

void	ConnectDoubleList (IGraphList list, IDoubleHandlerWithUpdate handler)
	Подключить график к ценной бумаге для обновления в режиме реального времени Подробнее...

double	RoundPrice (double price)
	Округление входящей цены до минимального тика. Подробнее...

double	RoundShares (double shares)
	Округление входящего количества до минимального шага лота. Подробнее...

ISecurity	CloneAndReplaceBars (IList< Bar > newcandles)
	Дублировать ценную бумагу с новыми свечами. ВНИМАНИЕ: может оказать влияние на производительность оптимизации, поскольку данные не будут использоваться совместно между шагами оптимизации. Подробнее...

void	UpdateQueueData ()
	Обновить закешированный стакан. Подробнее...

Свойства
IEnumerable< IOrder >	Orders `[get]`
	Список исполненных и активных заявок по бумаге (только для данного скрипта). Подробнее...

IEnumerable< IOrder >	CancelledOrders `[get]`
	Список отменненых заявок по бумаге (только для данного скрипта). Подробнее...

bool	HasActiveOrders `[get]`
	Есть активные заявки или нет. Подробнее...

double	BalanceQuantity `[get]`
	Количество лотов по бумаге из таблицы Позиции (общее для всех скриптов). Подробнее...

double	CurrencyBalance `[get]`
	Количество свободных денег на счету, связанном с бумагой. Подробнее...

double	EstimatedBalance `[get]`
	Баланс счета на основе стоимости всех бумаг. Подробнее...

string	PortfolioName `[get]`
	Имя портфеля для бумаги. Подробнее...

Свойства унаследованные от TSLab.Script.ISecurity
bool	IsDisposed `[get]`
	Объект освобожден или нет. Подробнее...

string	Symbol `[get]`
	Символ ценной бумаги (EESR, EURUSD и т.п.). Подробнее...

Security	SecurityDescription `[get]`
	Описание инструмента из поставщика данных. Подробнее...

FinInfo	FinInfo `[get]`
	Текущие котировки по бумаге. Подробнее...

IList< Bar >	Bars `[get]`
	Список свечей ценной бумаги. Подробнее...

IList< double >	OpenPrices `[get]`
	Список цен открытия по ценной бумаге. Подробнее...

IList< double >	ClosePrices `[get]`
	Список цен закрытия по ценной бумаге. Подробнее...

IList< double >	HighPrices `[get]`
	Список максимумов по ценной бумаге. Подробнее...

IList< double >	LowPrices `[get]`
	Список минимумов по ценной бумаге. Подробнее...

IList< double >	Volumes `[get]`
	Список объемов по ценной бумаге. Подробнее...

Interval	IntervalInstance `[get]`
	Интервал ценной бумаги. Подробнее...

int	Interval `[get]`
	Интервал ценной бумаги в базовых значениях. Подробнее...

DataIntervals	IntervalBase `[get]`
	Базовый интервал ценной бумаги. Подробнее...

int	LotSize `[get]`
	Размер лота для ценной бумаги. Подробнее...

double	LotTick `[get]`
	Размер изменения лота для ценной бумаги. Подробнее...

double	Margin `[get]`
	Коэф маржи для ценной бумаги. Подробнее...

double	Tick `[get]`
	Минимально возможное изменение цены. Подробнее...

int	Decimals `[get]`
	Получить количество десятичных знаков для цены ценной бумаги. Подробнее...

IPositionsList	Positions `[get]`
	Список позиций. Подробнее...

CommissionDelegate	Commission `[get, set]`
	Получить/установить делегат для расчета комиссии для скрипта. Подробнее...

string	CacheName `[get]`
	Уникальное имя для кеширования в методе IContext.GetData. Подробнее...

double	InitDeposit `[get, set]`
	Начальный депозит. Подробнее...

bool	IsRealtime `[get]`
	Is realtime (Agent) mode now? Подробнее...

bool	SimulatePositionOrdering `[get]`
	Simulate postion ordering option enabled Подробнее...

Подробное описание

Класс доступа к данным по ценной бумаге во время торгов.

Методы

void TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.CancelOrder ( IOrder order )

Отменить заявку.

Аргументы

order заявка

void TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.ChangeOrder	(	IOrder	order,
		OrderType	type,
		double?	newPrice,
		double?	slippage,
		double?	newQuantity,
		string	signal
	)

Выставить новую заявку.

Аргументы

type	> Тип заявки
order	> Объект заявки
newPrice	> Цена заявки. Для условных заявок - цена условия. Цена последующий лимитной заявки будет рассчитана исходя из настроек проскальзывания.
slippage	> Цена проскальзывания для заявки.
newQuantity	> Количество лотов
signal	> Комментарий

void TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.NewOrder	(	OrderType	type,
		bool	isBuy,
		double	price,
		double	quantity,
		string	signal
	)

Выставить новую заявку.

Аргументы

type	> Тип заявки
isBuy	> Купить или продать
price	> Цена заявки. Для условных заявок - цена условия. Цена последующий лимитной заявки будет рассчитана исходя из настроек проскальзывания.
quantity	> Количество лотов
signal	> Комментарий

void TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.NewOrder	(	OrderType	type,
		bool	isBuy,
		double	price,
		double	slippage,
		double	quantity,
		string	signal
	)

Выставить новую заявку.

Аргументы

type	> Тип заявки
isBuy	> Купить или продать
price	> Цена заявки. Для условных заявок - цена условия. Цена последующий лимитной заявки будет рассчитана исходя из настроек проскальзывания.
slippage	> Цена проскальзывания для заявки.
quantity	> Количество лотов
signal	> Комментарий

Полный список свойств

double TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.BalanceQuantity

get

Количество лотов по бумаге из таблицы Позиции (общее для всех скриптов).

IEnumerable<IOrder> TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.CancelledOrders

get

Список отменненых заявок по бумаге (только для данного скрипта).

double TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.CurrencyBalance

get

Количество свободных денег на счету, связанном с бумагой.

double TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.EstimatedBalance

get

Баланс счета на основе стоимости всех бумаг.

bool TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.HasActiveOrders

get

Есть активные заявки или нет.

IEnumerable<IOrder> TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.Orders

get

Список исполненных и активных заявок по бумаге (только для данного скрипта).

string TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.PortfolioName

get

Имя портфеля для бумаги.

Открытые члены

Свойства

Подробное описание

Методы

Полный список свойств