TSLab.Script.Options.ConstantFunction Class Reference

Constant function to represent Black-Scholes 'smile' More...

Inheritance diagram for TSLab.Script.Options.ConstantFunction:

Public Member Functions
	ConstantFunction (double ivAtm)
	ConstantFunction (double ivAtm, double f, double dT)
double	Value (double strike)
	Вычислить волатильность на указанном страйке More...
bool	TryGetValue (double strike, out double iv)
	Вычислить волатильность на указанном страйке (для функции-константы это всегда возможно) More...
IFunction	HorizontalShift (double shift)
	Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси F (ЦЕНЫ БА) More...
IFunction	VerticalShift (double vertShift)
	Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси (волатильности) More...
IFunction	DeriveD1 ()
XElement	ToXElement ()
	Сериализация функции в виде XElement More...

Public Attributes
readonly double	F = 120000
	Текущая цена БА More...
readonly double	dT = 1.0 / 12.0
	Текущее время до экспирации More...
readonly double	IvAtm = 0.3
	Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть') More...

Detailed Description

Constant function to represent Black-Scholes 'smile'

Member Function Documentation

IFunction TSLab.Script.Options.ConstantFunction.HorizontalShift

(

double

shift

)

Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси F (ЦЕНЫ БА)

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

XElement TSLab.Script.Options.ConstantFunction.ToXElement

(

)

Сериализация функции в виде XElement

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

bool TSLab.Script.Options.ConstantFunction.TryGetValue	(	double	strike,
		out double	iv
	)

Вычислить волатильность на указанном страйке (для функции-константы это всегда возможно)

Parameters

strike	аргумент функции (страйк)
iv	значение IV в этой точке (не в %, а 'как есть')

Returns

false – если возникли какие-то проблемы при вычислениях

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

double TSLab.Script.Options.ConstantFunction.Value

(

double

strike

)

Вычислить волатильность на указанном страйке

Parameters

strike

страйк

Returns

волатильность годовая (не в %, а 'как есть')

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

IFunction TSLab.Script.Options.ConstantFunction.VerticalShift

(

double

vertShift

)

Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси (волатильности)

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

Member Data Documentation

readonly double TSLab.Script.Options.ConstantFunction.dT = 1.0 / 12.0

Текущее время до экспирации

readonly double TSLab.Script.Options.ConstantFunction.F = 120000

Текущая цена БА

readonly double TSLab.Script.Options.ConstantFunction.IvAtm = 0.3

Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть')