TSLab.Script.Options.OptionMath Class Reference

Public Member Functions
void	Init (IList< Double2 > controlPoints)
	Функция начальной инициализации кривой сплайна More...
double	GetXParam (int index)
double	GetYParam (int index)
double	CalcSmile (double strike, double basePrice, double timeToExp, double herst, double sigmaBase, double rotAngle)
	Функция вычисления значения улыбки в произвольной точке More...

Member Function Documentation

double TSLab.Script.Options.OptionMath.CalcSmile	(	double	strike,
		double	basePrice,
		double	timeToExp,
		double	herst,
		double	sigmaBase,
		double	rotAngle
	)

Функция вычисления значения улыбки в произвольной точке

Parameters

strike	Страйк
basePrice	Цена базового актива
timeToExp	Время до экспирации в долях года
herst	Параметр кривизны
sigmaBase	Базовое значение волатильности
rotAngle	Угол поворота улыбки

Returns

Значение кривой для данного страйка

double TSLab.Script.Options.OptionMath.GetXParam

(

int

index

)

Parameters

index

Индекс параметра Х расчетных точек

Returns

double TSLab.Script.Options.OptionMath.GetYParam

(

int

index

)

Parameters

index

Индекс параметра Y расчетных точек

Returns

void TSLab.Script.Options.OptionMath.Init

(

IList< Double2 >

controlPoints

)

Функция начальной инициализации кривой сплайна

Parameters

controlPoints