TSLab.Script.Options.SmileFunction3 Class Reference

Arbitrary function with 3 parameters similar to observed smile More...

Inheritance diagram for TSLab.Script.Options.SmileFunction3:

Public Member Functions
	SmileFunction3 (double ivAtm, double shift, double depth)
	SmileFunction3 (double ivAtm, double shift, double depth, double f, double dT)
double	Value (double strike)
	Вычислить волатильность на указанном страйке More...
bool	TryGetValue (double strike, out double dIvDk)
	Вычисление значения интерполированной функции в произвольной точке More...
IFunction	HorizontalShift (double shift)
	Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси More...
IFunction	VerticalShift (double vertShift)
	Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси More...
double	GetDepthUsingSlopeATM (double slopeAtm)
	Определить параметр улыбки Depth, если известен её наклон на деньгах More...
IFunction	DeriveD1 ()
XElement	ToXElement ()
	Сериализация функции в виде XElement More...

Public Attributes
double	F = 120000
	Текущая цена БА More...
double	dT = 1.0 / 12.0
	Текущее время до экспирации More...
double	IvAtm = 0.3
	Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть') More...
double	Shift = 0.3
	Сдвиг минимума (не в %, а 'как есть') More...
double	Depth = 0.5
	Глубина ямы (не в %, а 'как есть') More...

Detailed Description

Arbitrary function with 3 parameters similar to observed smile

Member Function Documentation

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.GetDepthUsingSlopeATM

(

double

slopeAtm

)

Определить параметр улыбки Depth, если известен её наклон на деньгах

Parameters

slopeAtm

наклон улыбки на деньгах

Returns

подходящая глубина, которая обеспечивает заказанный наклон

IFunction TSLab.Script.Options.SmileFunction3.HorizontalShift

(

double

shift

)

Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

XElement TSLab.Script.Options.SmileFunction3.ToXElement

(

)

Сериализация функции в виде XElement

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

bool TSLab.Script.Options.SmileFunction3.TryGetValue	(	double	strike,
		out double	dIvDk
	)

Вычисление значения интерполированной функции в произвольной точке

Parameters

strike	аргумент функции (страйк)
dIvDk	значение IV в этой точке

Returns

false – если возникли какие-то проблемы при вычислениях

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.Value

(

double

k

)

Вычислить волатильность на указанном страйке

Parameters

k

страйк

Returns

волатильность годовая (не в %, а 'как есть')

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

IFunction TSLab.Script.Options.SmileFunction3.VerticalShift

(

double

vertShift

)

Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

Member Data Documentation

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.Depth = 0.5

Глубина ямы (не в %, а 'как есть')

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.dT = 1.0 / 12.0

Текущее время до экспирации

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.F = 120000

Текущая цена БА

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.IvAtm = 0.3

Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть')

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.Shift = 0.3

Сдвиг минимума (не в %, а 'как есть')