Класс TSLab.Script.Options.ConstantFunction

Функция-константа для представления 'улыбки' Блека-Шолза Подробнее...

Граф наследования:TSLab.Script.Options.ConstantFunction:

Открытые члены
	ConstantFunction (double ivAtm)
	ConstantFunction (double ivAtm, double f, double dT)
double	Value (double strike)
	Вычислить волатильность на указанном страйке Подробнее...
bool	TryGetValue (double strike, out double iv)
	Вычислить волатильность на указанном страйке (для функции-константы это всегда возможно) Подробнее...
IFunction	HorizontalShift (double shift)
	Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси F (ЦЕНЫ БА) Подробнее...
IFunction	VerticalShift (double vertShift)
	Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси (волатильности) Подробнее...
IFunction	DeriveD1 ()
XElement	ToXElement ()
	Сериализация функции в виде XElement Подробнее...

Открытые атрибуты
readonly double	F = 120000
	Текущая цена БА Подробнее...
readonly double	dT = 1.0 / 12.0
	Текущее время до экспирации Подробнее...
readonly double	IvAtm = 0.3
	Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть') Подробнее...

Подробное описание

Функция-константа для представления 'улыбки' Блека-Шолза

Методы

IFunction TSLab.Script.Options.ConstantFunction.HorizontalShift

(

double

shift

)

Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси F (ЦЕНЫ БА)

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

XElement TSLab.Script.Options.ConstantFunction.ToXElement

(

)

Сериализация функции в виде XElement

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

bool TSLab.Script.Options.ConstantFunction.TryGetValue	(	double	strike,
		out double	iv
	)

Вычислить волатильность на указанном страйке (для функции-константы это всегда возможно)

Аргументы

strike	аргумент функции (страйк)
iv	значение IV в этой точке (не в %, а 'как есть')

Возвращает

false – если возникли какие-то проблемы при вычислениях

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

double TSLab.Script.Options.ConstantFunction.Value

(

double

strike

)

Вычислить волатильность на указанном страйке

Аргументы

strike

страйк

Возвращает

волатильность годовая (не в %, а 'как есть')

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

IFunction TSLab.Script.Options.ConstantFunction.VerticalShift

(

double

vertShift

)

Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси (волатильности)

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

Данные класса

readonly double TSLab.Script.Options.ConstantFunction.dT = 1.0 / 12.0

Текущее время до экспирации

readonly double TSLab.Script.Options.ConstantFunction.F = 120000

Текущая цена БА

readonly double TSLab.Script.Options.ConstantFunction.IvAtm = 0.3

Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть')