TSLab API Docs  1
Класс TSLab.Script.Options.SmileFunction3

Произвольная трёхпараметрическая функция качественно похожая на улыбку Подробнее...

Граф наследования:TSLab.Script.Options.SmileFunction3:
TSLab.Script.Options.IFunction

Открытые члены

 SmileFunction3 (double ivAtm, double shift, double depth)
 
 SmileFunction3 (double ivAtm, double shift, double depth, double f, double dT)
 
double Value (double strike)
 Вычислить волатильность на указанном страйке Подробнее...
 
bool TryGetValue (double strike, out double dIvDk)
 Вычисление значения интерполированной функции в произвольной точке Подробнее...
 
IFunction HorizontalShift (double shift)
 Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси Подробнее...
 
IFunction VerticalShift (double vertShift)
 Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси Подробнее...
 
double GetDepthUsingSlopeATM (double slopeAtm)
 Определить параметр улыбки Depth, если известен её наклон на деньгах Подробнее...
 
IFunction DeriveD1 ()
 
XElement ToXElement ()
 Сериализация функции в виде XElement Подробнее...
 

Открытые атрибуты

double F = 120000
 Текущая цена БА Подробнее...
 
double dT = 1.0 / 12.0
 Текущее время до экспирации Подробнее...
 
double IvAtm = 0.3
 Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть') Подробнее...
 
double Shift = 0.3
 Сдвиг минимума (не в %, а 'как есть') Подробнее...
 
double Depth = 0.5
 Глубина ямы (не в %, а 'как есть') Подробнее...
 

Подробное описание

Произвольная трёхпараметрическая функция качественно похожая на улыбку

Методы

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.GetDepthUsingSlopeATM ( double  slopeAtm)

Определить параметр улыбки Depth, если известен её наклон на деньгах

Аргументы
slopeAtmнаклон улыбки на деньгах
Возвращает
подходящая глубина, которая обеспечивает заказанный наклон
IFunction TSLab.Script.Options.SmileFunction3.HorizontalShift ( double  shift)

Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

XElement TSLab.Script.Options.SmileFunction3.ToXElement ( )

Сериализация функции в виде XElement

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

bool TSLab.Script.Options.SmileFunction3.TryGetValue ( double  strike,
out double  dIvDk 
)

Вычисление значения интерполированной функции в произвольной точке

Аргументы
strikeаргумент функции (страйк)
dIvDkзначение IV в этой точке
Возвращает
false – если возникли какие-то проблемы при вычислениях

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.Value ( double  k)

Вычислить волатильность на указанном страйке

Аргументы
kстрайк
Возвращает
волатильность годовая (не в %, а 'как есть')

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

IFunction TSLab.Script.Options.SmileFunction3.VerticalShift ( double  vertShift)

Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

Данные класса

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.Depth = 0.5

Глубина ямы (не в %, а 'как есть')

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.dT = 1.0 / 12.0

Текущее время до экспирации

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.F = 120000

Текущая цена БА

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.IvAtm = 0.3

Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть')

double TSLab.Script.Options.SmileFunction3.Shift = 0.3

Сдвиг минимума (не в %, а 'как есть')