TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended Class Reference

Улыбка Алексея: разворачивание шаблона из безразмерных координат. Автоматически делается симметризация и гладкое продление на бесконечность. More...

Inheritance diagram for TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended:

Public Member Functions
	SmileFunctionExtended (NotAKnotCubicSpline template, double ivAtm, double slope, double shape)
	Инициализация с заданием шаблона More...
	SmileFunctionExtended (NotAKnotCubicSpline template, double ivAtm, double slope, double shape, double f, double dT)
double	Value (double strike)
	Вычислить волатильность на указанном страйке More...
bool	TryGetValue (double strike, out double iv)
	Вычисление значения интерполированной функции в произвольной точке More...
IFunction	HorizontalShift (double shift)
	Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси F (ЦЕНЫ БА) More...
IFunction	VerticalShift (double vertShift)
	Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси (волатильности) More...
IFunction	DeriveD1 ()
XElement	ToXElement ()
	Сериализация функции в виде XElement More...

Public Attributes
double	F = 120000
	Текущая цена БА More...
double	dT = 1.0 / 12.0
	Текущее время до экспирации More...
double	IvAtm = 0.3
	Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть') More...
double	Slope = -0.1
	Наклон (не в %, а 'как есть') More...
double	Shape = 0.0
	Форма (не в %, а 'как есть') More...
bool	UseTails = true

Detailed Description

Улыбка Алексея: разворачивание шаблона из безразмерных координат. Автоматически делается симметризация и гладкое продление на бесконечность.

Constructor & Destructor Documentation

TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.SmileFunctionExtended	(	NotAKnotCubicSpline	template,
		double	ivAtm,
		double	slope,
		double	shape
	)

Инициализация с заданием шаблона

Parameters

template

шаблон БЕЗ СИММЕТРИЗАЦИИ!

Member Function Documentation

IFunction TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.HorizontalShift

(

double

shift

)

Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси F (ЦЕНЫ БА)

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

XElement TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.ToXElement

(

)

Сериализация функции в виде XElement

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

bool TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.TryGetValue	(	double	strike,
		out double	iv
	)

Вычисление значения интерполированной функции в произвольной точке

Parameters

strike	аргумент функции (страйк)
iv	значение IV в этой точке (не в %, а 'как есть')

Returns

false – если возникли какие-то проблемы при вычислениях

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.Value

(

double

k

)

Вычислить волатильность на указанном страйке

Parameters

k

страйк

Returns

волатильность годовая (не в %, а 'как есть')

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

IFunction TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.VerticalShift

(

double

vertShift

)

Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси (волатильности)

Implements TSLab.Script.Options.IFunction.

Member Data Documentation

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.dT = 1.0 / 12.0

Текущее время до экспирации

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.F = 120000

Текущая цена БА

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.IvAtm = 0.3

Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть')

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.Shape = 0.0

Форма (не в %, а 'как есть')

double TSLab.Script.Options.SmileFunctionExtended.Slope = -0.1

Наклон (не в %, а 'как есть')