Класс TSLab.Script.Options.SmileFunction5

Улыбка Алексея: разворачивание из безразмерных координат. На вход должен подаваться симметризованный шаблон и его антисимметризованная производная. Подробнее...

Граф наследования:TSLab.Script.Options.SmileFunction5:

Открытые члены
	SmileFunction5 (IFunction func, double ivAtm, double slope, double shape)
	SmileFunction5 (IFunction func, double ivAtm, double slope, double shape, double f, double dT)
	SmileFunction5 (IFunction func, IFunction funcD1, double ivAtm, double slope, double shape, double f, double dT)
	Инициализация с заданием шаблона и его первой производной Подробнее...
double	Value (double strike)
	Вычислить волатильность на указанном страйке Подробнее...
bool	TryGetValue (double strike, out double iv)
	Вычисление значения интерполированной функции в произвольной точке Подробнее...
IFunction	HorizontalShift (double shift)
	Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси F (ЦЕНЫ БА) Подробнее...
IFunction	VerticalShift (double vertShift)
	Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси (волатильности) Подробнее...
IFunction	DeriveD1 ()
XElement	ToXElement ()
	Сериализация функции в виде XElement Подробнее...

Открытые атрибуты
double	F = 120000
	Текущая цена БА Подробнее...
double	dT = 1.0 / 12.0
	Текущее время до экспирации Подробнее...
double	IvAtm = 0.3
	Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть') Подробнее...
double	Slope = -0.1
	Наклон (не в %, а 'как есть') Подробнее...
double	Shape = 0.0
	Форма (не в %, а 'как есть') Подробнее...
const string	XmlSmileRiz4Nov1
	Alex smile as preconfigured XML Подробнее...

Статические открытые данные
static readonly NotAKnotCubicSpline	TemplateFuncRiz4Nov1
	Alex smile TEMPLATE deserialized from preconfigured XML (XmlSmileRiz4Nov1) Подробнее...

Подробное описание

Улыбка Алексея: разворачивание из безразмерных координат. На вход должен подаваться симметризованный шаблон и его антисимметризованная производная.

Конструктор(ы)

TSLab.Script.Options.SmileFunction5.SmileFunction5	(	IFunction	func,
		IFunction	funcD1,
		double	ivAtm,
		double	slope,
		double	shape,
		double	f,
		double	dT
	)

Инициализация с заданием шаблона и его первой производной

Аргументы

func	Симметризованный шаблон
funcD1	Антисимметризованная первая производная шаблона

Методы

IFunction TSLab.Script.Options.SmileFunction5.HorizontalShift

(

double

shift

)

Сдвинуть весь график функции вдоль горизонтальной оси F (ЦЕНЫ БА)

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

XElement TSLab.Script.Options.SmileFunction5.ToXElement

(

)

Сериализация функции в виде XElement

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

bool TSLab.Script.Options.SmileFunction5.TryGetValue	(	double	strike,
		out double	iv
	)

Вычисление значения интерполированной функции в произвольной точке

Аргументы

strike	аргумент функции (страйк)
iv	значение IV в этой точке (не в %, а 'как есть')

Возвращает

false – если возникли какие-то проблемы при вычислениях

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

double TSLab.Script.Options.SmileFunction5.Value

(

double

k

)

Вычислить волатильность на указанном страйке

Аргументы

k

страйк

Возвращает

волатильность годовая (не в %, а 'как есть')

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

IFunction TSLab.Script.Options.SmileFunction5.VerticalShift

(

double

vertShift

)

Сдвинуть весь график функции вдоль вертикальной оси (волатильности)

Замещает TSLab.Script.Options.IFunction.

Данные класса

double TSLab.Script.Options.SmileFunction5.dT = 1.0 / 12.0

Текущее время до экспирации

double TSLab.Script.Options.SmileFunction5.F = 120000

Текущая цена БА

double TSLab.Script.Options.SmileFunction5.IvAtm = 0.3

Волатильность на деньгах (не в %, а 'как есть')

double TSLab.Script.Options.SmileFunction5.Shape = 0.0

Форма (не в %, а 'как есть')

double TSLab.Script.Options.SmileFunction5.Slope = -0.1

Наклон (не в %, а 'как есть')

readonly NotAKnotCubicSpline TSLab.Script.Options.SmileFunction5.TemplateFuncRiz4Nov1

static

Alex smile TEMPLATE deserialized from preconfigured XML (XmlSmileRiz4Nov1)

const string TSLab.Script.Options.SmileFunction5.XmlSmileRiz4Nov1

Alex smile as preconfigured XML